WESOLVING RESEARCH · ESTUDIO

Morosidad en la comercialización de electricidad y gas en España

Impacto financiero, operativo y de riesgo, y el papel de la prevención antes de contratar.

La energía se suministra antes de que el cobro quede definitivamente realizado. Este estudio analiza cómo esa exposición puede transformarse en riesgo económico y qué puede afirmarse —y qué no— con la evidencia pública disponible.

Autor: Wesolving Research Publicado: 26 de agosto de 2026 Fecha de corte: 25 de agosto de 2026 Versión: v1.1 auditada
9,7% Retrasos declarados en suministros de la vivienda 2024 · MITECO · No es una tasa de morosidad energética
169 M€ Deterioro financiero neto Endesa · 2025
86 M€ Deterioro por pérdidas crediticias Naturgy Supply · 2025
≈1,38% Deterioro crediticio sobre ventas Naturgy Supply · Cálculo Wesolving Research
10,406 M€ Dotación por morosidad Audax Renovables · 2025

Importante: estas magnitudes no son directamente comparables entre sí y no pueden agregarse para construir una tasa sectorial de morosidad.

Contenido del estudio

RESUMEN EJECUTIVO

El riesgo de cobro forma parte del propio modelo de comercialización

La comercialización minorista de electricidad y gas genera una exposición crediticia inherente al propio modelo de negocio: la energía se suministra antes de que el cobro quede definitivamente realizado. Cuando una factura vence y permanece pendiente, el riesgo no se limita a la eventual pérdida del principal. Puede afectar también al capital circulante, al calendario de recuperación del efectivo y a los recursos operativos necesarios para gestionar, reclamar y recuperar la deuda.

Este estudio analiza el impacto financiero, operativo y de riesgo de la morosidad en las comercializadoras de electricidad y gas que operan en España y examina qué implicaciones presenta para la evaluación del riesgo antes de contratar.

La investigación se ha construido prioritariamente sobre fuentes oficiales, regulatorias y empresariales primarias. Cada afirmación relevante se distingue según proceda de un dato observado, un cálculo de Wesolving Research, una inferencia, un escenario o un GAP de evidencia.

La morosidad no debe entenderse únicamente como una factura que finalmente no se cobra. Es un proceso de riesgo crediticio que puede afectar a liquidez, capital circulante y operaciones antes de convertirse en pérdida definitiva.

01

No existe una tasa pública homogénea de morosidad energética en España

La primera conclusión del estudio es metodológica y condiciona cualquier intento de cuantificación. Entre las fuentes públicas revisadas no se ha localizado una tasa homogénea de morosidad de clientes finales que permita medir conjuntamente incidencia, exposición, duración, recuperación y pérdida definitiva en la comercialización española de electricidad y gas.

9,7% de la población española declaró haber experimentado retrasos en el pago de facturas de suministros de la vivienda en 2024.
6,6% registró el mismo indicador en 2019, antes del incremento observado a partir de 2020.
Clave de lectura

El 9,7% no es una tasa de morosidad energética. La estadística de MITECO incluye electricidad, gas, agua y otros suministros de la vivienda y no permite conocer qué parte termina convirtiéndose en una pérdida para una comercializadora.

La misma fuente muestra una heterogeneidad socioeconómica relevante. En 2023, la incidencia declarada alcanzaba el 20,2% en el primer quintil de renta frente al 1,8% en el quinto; entre desempleados ascendía al 25,0% y entre jubilados era del 4,1%.

Interpretación Wesolving Research

Los datos demuestran que la dificultad para atender pagos recurrentes no está distribuida uniformemente. No permiten, sin embargo, convertir esas diferencias en tasas específicas de default de electricidad o gas.

02

La evidencia empresarial confirma materialidad financiera

La ausencia de una tasa sectorial comparable no significa ausencia de impacto económico. Las cuentas publicadas por compañías que desarrollan actividad de comercialización muestran deterioros y costes crediticios materialmente relevantes.

ENDESA · 2025 169 M€

Deterioro financiero neto, frente a 204 M€ en 2024.

No representa el importe de facturas definitivamente impagadas generadas durante 2025.
NATURGY SUPPLY · 2025 86 M€

Deterioro por pérdidas crediticias sobre ventas consolidadas del segmento de 6.221 M€.

86 / 6.221 = ≈1,38%. Es un ratio de deterioro sobre ventas, no una tasa de morosidad.
IBERDROLA · PERÍMETRO INTERNACIONAL <1%

Coste histórico de defaults sobre facturación de la actividad retail liberalizada de electricidad y gas.

No es una tasa española de morosidad de Iberdrola.
AUDAX · 2025 10,406 M€

Dotación por morosidad durante el ejercicio.

La compañía mantenía además 52,940 M€ de correcciones valorativas acumuladas por incobrabilidad.
Las diferentes evidencias empresariales demuestran materialidad financiera, pero no permiten construir mediante su agregación una tasa sectorial homogénea de morosidad.

03

La morosidad es un proceso, no únicamente una pérdida final

Cuenta a cobrar, saldo vencido, morosidad, deterioro crediticio y baja contable no son conceptos equivalentes. Una factura puede retrasarse y terminar recuperándose por completo; otra puede deteriorarse contablemente y posteriormente generar una recuperación.

01Contratación
02Suministro
03Facturación
04Vencimiento
05Impago
06Gestión y recobro
07Recuperación / baja
Cuenta a cobrar
Derecho económico frente a un cliente o contraparte. No implica necesariamente retraso.
Saldo vencido
Importe cuya fecha contractual de pago ha expirado.
Morosidad
Obligación vencida que permanece pendiente de pago.
Deterioro crediticio
Reconocimiento contable del riesgo de no recuperar íntegramente los flujos previstos o de hacerlo en condiciones temporales distintas.
Baja contable
Baja de un derecho de cobro cuando deja de existir una expectativa razonable de recuperación.

04

El coste puede aparecer antes de la pérdida definitiva

El impacto económico de un impago no se limita necesariamente al principal finalmente no recuperado. El estudio distingue tres dimensiones que deben analizarse por separado.

01

Pérdida crediticia

Parte de la exposición que finalmente puede no recuperarse.

02

Liquidez y capital circulante

Una cuenta a cobrar es un activo, pero todavía no es efectivo. El retraso prolonga el periodo durante el que permanecen recursos vinculados al derecho de cobro.

03

Actividad operativa

El impago puede activar comunicaciones, requerimientos, atención, recobro, intervención de terceros, suspensión o reconexión.

Evitar doble conteo

Estas dimensiones no deben sumarse automáticamente a los deterioros contables publicados. La pérdida crediticia esperada puede incorporar efectos temporales y pueden existir solapamientos entre conceptos.

El estudio no asigna un coste sectorial medio por expediente porque no se ha localizado una fuente pública primaria suficientemente robusta. Del mismo modo, no se ha localizado un DSO sectorial específico de saldos morosos.

05

La antigüedad de la deuda importa

Naturgy publica para su cartera consolidada de 2025 ratios de pérdida esperada crecientes con la antigüedad de los saldos.

AntigüedadRatio de pérdida esperada
Corriente1,3%
0–180 días22,6%
180–360 días83,2%
>360 días93,7%

Fuente: Naturgy, cartera consolidada 2025. Esta tabla no constituye una curva sectorial española de recuperación de clientes finales.

Conclusión permitida

En la cartera consolidada publicada por Naturgy, los saldos de mayor antigüedad presentaban ratios de pérdida esperada sustancialmente superiores a los saldos corrientes. La evidencia confirma que el tiempo es una variable relevante para evaluar recuperabilidad.

06

Probabilidad, exposición y severidad son dimensiones distintas

Para ordenar el riesgo, el estudio utiliza el marco habitual PD–EAD–LGD. Separar estas dimensiones ayuda a entender por qué distintas fuentes y herramientas responden a preguntas diferentes.

PD

Probability of Default

Probabilidad de que el cliente incumpla.

EAD

Exposure at Default

Importe económico expuesto cuando se produce el incumplimiento.

LGD

Loss Given Default

Parte de esa exposición que finalmente no se recupera.

Fuente o herramientaDimensión principalQué aporta
Historial de incumplimientosPDSeñales sobre determinados comportamientos negativos previos.
Consumo histórico del puntoEADPuede contribuir a dimensionar la exposición potencial.
Garantía / avalLGDPuede mejorar recuperabilidad si el incumplimiento llega a producirse.
Información financieraCapacidad / señales relacionadas con PDPermite construir variables sobre flujos, liquidez y estabilidad observados.

Clasificación funcional. No constituye una puntuación de eficacia predictiva.

07

La regulación también condiciona la exposición

El impago no implica necesariamente que una comercializadora pueda detener inmediatamente el suministro. En electricidad existen regímenes diferentes según el tipo de consumidor y mecanismos reforzados de protección para determinados hogares.

Plazo regulatorio ≠ duración media observada de la morosidad.

La regulación puede prolongar el periodo durante el que una exposición permanece abierta antes de que pueda producirse una suspensión. Eso puede afectar al tiempo y al volumen potencial de la exposición, pero no significa que los consumidores protegidos permanezcan necesariamente impagados durante todo el periodo regulatorio.

El gas presenta además una arquitectura normativa diferente. No resulta correcto trasladar automáticamente al mercado libre actual determinados plazos procedentes de regímenes históricos.

08

La prevención del riesgo ya forma parte del mercado

La documentación pública de grandes comercializadoras muestra que la evaluación previa del riesgo no constituye una práctica ajena al sector.

ENDESA

Sistemas de información crediticia

Documenta consultas antes de contratar y durante la relación contractual para determinados productos o servicios con pago aplazado o facturación periódica.

NATURGY

Solvencia e incumplimientos

Documenta procesos en los que la información puede intervenir en decisiones automatizadas de aprobación o denegación.

IBERDROLA

Solvencia y garantías

Documenta valoración de solvencia y la posibilidad de condicionar determinadas relaciones a garantías de pago.

REPSOL

Riesgo y capacidad crediticia

Su documentación pública recoge evaluación de riesgo, solvencia, capacidad crediticia y garantías en perímetros que deben analizarse según el segmento concreto.

Límite de la evidencia

La existencia de screening está documentada. Las compañías no publican de forma homogénea variables, umbrales ni métricas de performance, por lo que su eficacia comparada no puede establecerse con la evidencia pública revisada.

09

Ausencia de evidencia negativa no equivale a evidencia positiva de capacidad

Los sistemas de información crediticia regulados en España contienen información sobre determinados incumplimientos que deben cumplir requisitos legales específicos. Entre otros elementos, la deuda debe ser cierta, vencida y exigible, y las deudas cuyo principal sea inferior a 50 euros no se incorporan bajo este régimen.

No aparecer en un sistema de información crediticia puede tener distintos significados: que el cliente nunca haya incumplido, que no exista una deuda incorporable, que ya haya sido satisfecha, que haya transcurrido el periodo de conservación o que el importe se encuentre fuera del perímetro aplicable.

ANTECEDENTES ¿Qué sabemos?

Determinados acontecimientos negativos producidos anteriormente.

CAPACIDAD OBSERVADA ¿Qué falta conocer?

Ingresos, gastos, liquidez, estabilidad y margen financiero disponible.

No constar en un sistema de información crediticia no permite conocer directamente ingresos, gastos, liquidez, estabilidad económica o margen financiero disponible.

10

La información financiera autorizada aporta otra dimensión

Los servicios regulados de información sobre cuentas permiten, bajo las condiciones aplicables y con consentimiento explícito, acceder a información relativa a las cuentas de pago designadas por el usuario y a sus operaciones.

A partir de saldos y movimientos pueden construirse variables relacionadas con ingresos observados, gastos recurrentes, liquidez, estabilidad, volatilidad y margen financiero.

IngresosFlujos observados
GastosPatrones recurrentes
LiquidezSaldos observados
EstabilidadConsistencia temporal
MargenCapacidad estimada

Limitaciones

  • Las cuentas analizadas pueden no representar toda la economía del cliente.
  • Los movimientos necesitan clasificación.
  • Determinadas obligaciones pueden no ser visibles.
  • Una situación financiera histórica favorable no garantiza que se mantenga en el futuro.
  • El tratamiento posterior con finalidad crediticia debe analizarse según finalidad, base jurídica, minimización, proporcionalidad, seguridad y las garantías aplicables.
Complementariedad potencial no equivale a superioridad demostrada.

La investigación no ha localizado evidencia pública primaria específica del mercado español de comercialización energética que cuantifique cuánto mejora un modelo al incorporar información financiera frente a las fuentes ya utilizadas.

11

El verdadero benchmark es el proceso existente

La pregunta adecuada para evaluar una nueva fuente de información no es si contiene más datos, sino si mejora suficientemente la decisión frente al proceso actual.

MODELO BASE Proceso actual

SIC + SIPS + historial interno + variables y garantías existentes.

MODELO AMPLIADO Proceso actual + nueva señal

Comparar el resultado incremental y su coste económico.

DefaultPérdidaAprobaciónConversiónFalsos positivosMargenCoste
El objetivo económico no debería ser minimizar la morosidad a cualquier precio, sino maximizar el valor económico de la cartera ajustado por riesgo.

12

Qué queda por demostrar

La investigación permite demostrar la existencia y materialidad del riesgo con mayor solidez que cuantificar toda su magnitud sectorial. Persisten ocho huecos especialmente relevantes.

G01Tasa sectorial homogénea

No localizada.

G02Pérdida anual total

No cuantificable con rigor para clientes finales del sector.

G03Duración de la mora

No se ha localizado DSO sectorial específico.

G04Recuperación y LGD

No existe una curva homogénea de recuperación.

G05Coste operativo

No existe benchmark primario suficiente por expediente.

G06Eficacia del screening

Las compañías documentan uso, no performance comparable.

G07Valor incremental financiero

No se ha localizado validación pública específica.

G08Fricción y conversión

No existe benchmark sectorial público localizado.

Qué significa un GAP

La ausencia de estos datos en fuentes públicas no significa que las comercializadoras no dispongan internamente de ellos. Significa que no pueden utilizarse como evidencia pública verificable en este estudio.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Siete conclusiones que permite sostener la evidencia

  1. No existe una tasa pública homogénea de morosidad energética en España. Las fuentes revisadas no permiten medir simultáneamente incidencia, exposición, duración, recuperación y pérdida final.
  2. El 9,7% de MITECO mide retrasos en suministros de la vivienda, no morosidad energética. No permite aislar electricidad y gas ni conocer qué parte termina como pérdida.
  3. El riesgo de cobro es financieramente material. La evidencia empresarial muestra deterioros y costes crediticios relevantes, aunque no comparables como una tasa sectorial.
  4. La morosidad es un proceso. Puede afectar a liquidez, capital circulante y operaciones antes de convertirse en pérdida definitiva.
  5. Probabilidad, exposición y severidad son dimensiones diferentes. Las fuentes disponibles deben evaluarse según la pregunta crediticia a la que responden.
  6. No tener antecedentes negativos no acredita capacidad financiera. Historial de incumplimiento y capacidad económica observada son dimensiones distintas.
  7. Una nueva fuente debe demostrar valor incremental. La estrategia óptima es la que mejora el valor económico neto frente al proceso existente sin destruir margen mediante coste, fricción o clasificación incorrecta.

METODOLOGÍA Y LIMITACIONES

Cómo se ha elaborado este estudio

El perímetro principal es España + comercialización minorista de electricidad y gas + riesgo de cobro de clientes. Cuando una fuente empresarial utiliza un perímetro más amplio, el estudio identifica si corresponde a grupo consolidado, segmento, geografía, B2C, B2B u otras contrapartes.

Jerarquía de fuentes

  • Fuentes oficiales y regulatorias: BOE, CNMC, MITECO, Banco de España, AEPD y CNMV.
  • Fuentes empresariales primarias: cuentas anuales auditadas, informes financieros, contratos, políticas de privacidad y documentación corporativa oficial.
  • Cálculos de Wesolving Research, siempre reproducibles.
  • Inferencias analíticas, expresamente identificadas.
  • Escenarios, separados de los datos observados.

Regla de comparabilidad

Antes de comparar dos cifras se comprueban cinco dimensiones: concepto, periodo, geografía, actividad y contraparte. La ausencia de una estadística sectorial homogénea no se cubre mediante la combinación artificial de proxies, deterioros empresariales o benchmarks no comparables.

Clasificación editorial

DATO OBSERVADO CÁLCULO WESOLVING RESEARCH INFERENCIA ESCENARIO GAP DE EVIDENCIA

Fecha de corte de la investigación: 25 de agosto de 2026.

FUENTES PRINCIPALES

Datos utilizados y trazabilidad

Fuentes oficiales y regulatorias

  1. CNMC. Informe de supervisión de los mercados minoristas de gas y electricidad, año 2025. Consultar fuente oficial.
  2. MITECO. Indicadores de pobreza energética 2022-2024, balance y cierre ENPE 19-24. Consultar documento oficial.
  3. BOE. Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero. Consultar norma.
  4. BOE. Ley Orgánica 3/2018. Consultar norma.
  5. BOE. Real Decreto-ley 19/2018. Consultar norma.
  6. AEPD. Decisiones automatizadas e intervención humana. Consultar fuente oficial.

Fuentes empresariales primarias

  1. Endesa. Información económica e informes 2025. Consultar fuente empresarial.
  2. Naturgy. Annual Consolidated Report 2025. Consultar informe.
  3. Iberdrola. Informes anuales 2025. Consultar fuente empresarial.
  4. Repsol. Cuentas Anuales Consolidadas 2025. Consultar informe.
  5. Audax Renovables. Cuentas Anuales Consolidadas 2025. Consultar informe.

Versión publicada: v1.1 auditada · Última actualización: 26 de agosto de 2026.

ESTUDIO COMPLETO

Metodología, regulación, escenarios y trazabilidad en un único informe

El documento completo incorpora los 14 capítulos del estudio, análisis financiero, regulación, prácticas preventivas, escenarios, limitaciones, matriz de evidencias y trazabilidad de fuentes.